Nse Forex Derivati

Valuta derivati ​​a futura moneta. noto anche come futuro FX. è un contratto future per lo scambio di una valuta contro un'altra a una data specifica in futuro ad un prezzo (tasso di cambio) che è fissato alla data di acquisto. Sul NSE il prezzo di un contratto future è in termini di INR per unità di altra valuta per esempio Dollari americani. Valuta contratti future consentono agli investitori di copertura contro il rischio di cambio. I derivati ​​di valuta sono disponibili in quattro coppie di valute vale a dire. Dollari USA (USD), euro (EUR), sterlina britannica (GBP) e Yen giapponese (JPY). Opzioni su valute sono attualmente disponibili sulla dollari USA. Rapporti attuali Market Access rapporti di mercato giornaliere e fine delle relazioni giorno come Bhavcopy, volatilità e prezzi di liquidazione informazione quotidiana, relazioni di attività di mercato e vari tali relazioni che forniscono una panoramica degli scambi giorni. ReportsNSE quotidiano valuta derivativo finale Prezzo di Liquidazione Il tasso di riferimento fissato dalla RBI due giorni lavorativi prima della data di regolamento finale sarà utilizzato per la liquidazione finale Il sistema Derivati ​​valuta di negoziazione del NSE, chiamato Neat-CDS (Ufficio nazionale per Automated commercio di valuta Derivati ​​Segment) Trading System, fornisce un trading telematico completamente automatizzato per future su valute, su base nazionale, nonché un monitoraggio e sorveglianza meccanismo on-line. Supporta un mercato guidato ordine e fornisce una completa trasparenza delle operazioni di trading. Il sistema di trading on-line è simile a quella del trading di derivati ​​azionari nel segmento Opzioni Futures amp (FampO) di NSE. Cliente Broker Relationship Derivati ​​Segmento Un cliente di un membro di trading è tenuto a stipulare un accordo con gli Stati di trading prima di iniziare la negoziazione. Un cliente ha diritto di ottenere tutti i dettagli di suoi ordini e le operazioni da parte del membro di trading. Un membro del commercio deve garantire la conformità con particolare riferimento ai seguenti mentre si occupano di clienti: 1. Riempimento di 8216Know Il modulo Client8217 2. Esecuzione di un accordo Broker client 3. Portare i fattori di rischio per la conoscenza del cliente per ottenere il riconoscimento del cliente sulla divulgazione rischio esecuzione documento 4.Timely degli ordini come da istruzioni di clienti in rispettivi codici client. 5. Raccolta dei margini adeguati da parte del cliente. 6. Il mantenimento di conto bancario client separato per la segregazione di denaro dei clienti. 7. tempestiva emissione di contratto sottolinea come per il formato prescritto al cliente. 8. Garantire la tempestiva pay-in e pay-out di fondi da e verso i clienti 9. Risoluzione di denuncia dei clienti eventualmente al più presto. 10. Evitare il ricevimento e il pagamento di contanti e affare solo attraverso conto assegni beneficiario. 11. L'invio della dichiarazione periodica dei conti ai clienti. 12. Non in carica eccesso di intermediazione 13. Il mantenimento di codice client unico come da regolamento il sistema consente ai membri di negoziazione per entrare ordini con varie condizioni ad essi secondo le loro esigenze. Queste condizioni sono ampiamente suddivisi nelle seguenti categorie: il massimo carico di intermediazione da un membro di negoziazione in relazione a traffici effettuati nei contratti ammessi alla negoziazione per il comparto dei derivati ​​di valuta di NSE è fissato a 2,5 del valore del contratto. Le spese di transazione dovute al cambio dal membro di trading per le negoziazioni eseguite da lui sul segmento derivati ​​di valuta sarebbero come prescritto dalla Borsa di volta in volta. I membri di negoziazione sarebbe anche contribuire al Fondo di tutela degli investitori del segmento derivati ​​valuta al tasso di come può essere prescritto dalla Borsa di volta in volta. Compensazione e regolamento National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) si impegna compensazione e il regolamento di tutte le operazioni eseguite sul Derivati ​​Valuta segmento del NSE. Essa agisce anche come controparte legale per tutti i commerci sul segmento derivati ​​valutari e garantisce la regolazione finanziaria. Composizione delle future su valute I contratti future su valute hanno due tipi di insediamenti, l'insediamento MTM che avviene su base continua, alla fine di ogni giornata, e il regolamento finale che avviene l'ultimo giorno di negoziazione del contratto futures. Mark to insediamento Market (MTM Settlement): Tutti i contratti future per ogni membro sono contrassegnati-to-market (MTM) al prezzo di regolamento giornaliero del contratto future relative alla fine di ogni giornata. I profitslosses sono calcolati come differenza tra: Il prezzo commercio e il prezzo day8217s di regolamento per i contratti eseguiti durante il giorno, ma non al quadrato in su. Il precedente prezzo day8217s insediamento e l'attuale prezzo di regolamento per i contratti day8217s portati avanti. Il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita per i contratti eseguiti durante il giorno e quadrato in su. La liquidazione finale per future su l'ultimo giorno di negoziazione dei contratti future, dopo la chiusura di orari di negoziazione, NSCCL segna tutte le posizioni di un CM per il prezzo di liquidazione finale e il profitloss risultante viene regolata in contanti. Finale importo di liquidazione lossprofit viene addebitato accreditati ai CM8217s accentramento rilevante conto bancario in T2 giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di negoziazione del contratto (scadenza del contratto Day). i prezzi di regolamento per i futures prezzo di regolamento giornaliero in un giorno di negoziazione è il prezzo dei rispettivi contratti futures su tale giorno di chiusura. Il prezzo di chiusura di un contratto a termine è attualmente calcolato come l'ultimo mezzo un prezzo medio ponderato ora del contratto in derivati ​​di valuta Segmento di NSE. Il prezzo di chiusura finale è il tasso di riferimento RBI l'ultimo giorno di negoziazione del contratto futures. Tutte le posizioni aperte devono essere marcati a commercializzare sul prezzo di chiusura finale. Tale marcata per perdite di profitto del mercato è versato per ricevuti da membri compensatori. NSCCL ha sviluppato un meccanismo completo di contenimento del rischio per il segmento derivati ​​su valute. Le caratteristiche salienti di meccanismo di contenimento dei rischi sul segmento derivati ​​di valuta sono: La solidità finanziaria dei membri è la chiave per la gestione del rischio. Pertanto, i requisiti per l'adesione, in termini di adeguatezza patrimoniale (net worth, depositi di sicurezza) sono piuttosto severe. NSCCL carica un margine iniziale in anticipo per tutte le posizioni aperte di un CM. Essa specifica i requisiti di margine iniziale per ogni contratto future su base giornaliera. Ne consegue anche un valore a rischio (VaR) dei margini su base attraverso SPAN. Il CM a sua volta raccoglie margine iniziale delle TM e dei loro rispettivi clienti. Le posizioni aperte dei membri sono contrassegnati sul mercato sulla base di contratto prezzo di liquidazione per ogni contratto. La differenza è regolata in contanti su base T1. NSCCL8217s sistema di localizzazione on-line controlla le posizioni aperte utente e margini su una base in tempo reale vis - vis depositi forniti dai limiti stabiliti per CM TM dal CM. Il sistema di localizzazione on-line genera avvisi ogni volta che i margini di un membro raggiunge X della capitale depositato dal CM o limiti stabiliti per la TM dal CM. NSCCL controlla il CMS per margine iniziale e margine perdita estrema violazioni, mentre TM sono monitorati per violazione margine iniziale. CM sono forniti di un terminale di trading al fine di monitorare le posizioni aperte di tutta la compensazione TM e sedimentazione per mezzo di lui. Un CM può fissare limiti per una radura TM e sedimentazione per mezzo di lui. NSCCL assiste il CM di monitorare i limiti intra-day istituiti da un CM e ogni volta che un TM supera il limite, si ferma quel particolare TM da ulteriori negoziazioni. Un membro è avvisato della sua posizione per consentirgli di regolare la sua posizione o portare in capitale aggiuntivo. violazioni dei margini determinano la revoca di negoziazione per tutti i TM di un CM in caso di violazione da parte del CM. Un fondo di garanzia insediamento separato per questo segmento è stato creato dalla capitale dei soci. La componente più critico del meccanismo di contenimento del rischio per il segmento derivati ​​di valuta è il sistema dei margini e controllo della posizione on-line. Il monitoraggio della posizione attuale e dei margini è effettuata on-line tramite il parallelo sistema di Risk Management (PRISM). PRISM utilizza il sistema SPAN (Standard Analisi del portafoglio di rischio) con lo scopo di computo dei margini on-line, in base ai parametri definiti dalla SEBI. NSCCL ha sviluppato un meccanismo completo di contenimento del rischio per il segmento derivati ​​su valute. La componente più critico di un meccanismo di contenimento dei rischi è il sistema di localizzazione e di margini in linea. La marginazione reale è fatto on-line, su una base intra-day con PRISM (sistema parallelo Risk Management), che è il monitoraggio in tempo reale della posizione e di gestione dei rischi. Il rischio di ogni trading e membro compensatore è monitorato su una base in tempo reale e messaggi alertsdisablement vengono generati se il membro attraversa i limiti impostati. NSCCL utilizza il SPAN (Standard Analisi del portafoglio di rischio) del sistema di un sistema di marginazione portafoglio basato, ai fini del calcolo dei margini iniziali. Al fine di determinare la più grande perdita che il portafoglio potrebbe ragionevolmente aspettare di soffrire di un giorno il giorno successivo sulla base di 99 metodologia VaR, la gamma di scansione prezzo è stato attualmente fissato a 3,5 deviazioni standard Il margine iniziale così calcolato sarebbe soggetto a un minimo di 1,75 nel primo giorno di negoziazione a termine su valute e un minimo di 1 da allora in poi. Margine iniziale: Margine nel segmento derivati ​​in valuta è calcolato NSCCL fino a livello di client per le posizioni aperte di CMsTMs. Questi sono tenuti a pagare up-front su base lorda a livello di singolo client per le posizioni dei clienti e su base netta per le posizioni proprietarie. NSCCL raccoglie margine iniziale per tutte le posizioni aperte di un CM sulla base dei margini calcolati da NSCCLSPAN. è necessaria una CM per garantire la raccolta di un adeguato margine iniziale dai suoi TM up-front. Il TM è tenuto a raccogliere adeguati margini iniziali up-front dai suoi clienti. margine di perdita estrema di 1 sul valore delle posizioni aperte lordi deve essere regolata dalle disponibilità liquide del membro compensatore su una on line, in tempo reale. i margini di client: NSCCL intimi tutti i membri della responsabilità margine di ciascuno di loro cliente. Inoltre i membri sono inoltre tenuti a riferire i dettagli dei margini raccolti da parte dei clienti a NSCCL, che detiene a titolo fiduciario denaro margine cliente, nella misura riportata dal membro come se fossero state raccolte forma i loro rispettivi clienti. Livello Cliente: Le lordi posizioni aperte del cliente attraverso tutti i contratti non devono superare 6 del totale degli interessi aperto o 5 milioni di dollari a seconda di quale è più alto. L'Exchange diffondere avvisi ogni volta che la posizione di apertura lordo del cliente supera 3 della open interest totale alla fine dei giorni precedenti commercio. Trading Iscritto livello: Le posizioni aperte lordo degli Stati di trading in tutti i contratti non dovrebbero superare i 15 del totale degli interessi aperta o 25 milioni di dollari a seconda di quale è più alto. Tuttavia, la posizione di apertura al lordo di un membro Trading, che è una banca, in tutti i contratti, non deve superare i 15 del totale degli interessi aperto o 100 milioni di dollari, a seconda di quale è più alto. Eliminazione Membro del livello: Nessun limite di posizione separata è prescritto a livello di membro compensatore. Tuttavia, il membro compensatore deve garantire che la sua posizione commerciale e le posizioni di ogni membro negoziazione di compensazione per mezzo di lui si trova entro i limiti di cui sopra. Segnalazione di margine di cliente: Clearing Utenti (CMS) e Membri Trading (TM) sono necessari per raccogliere margine iniziale, margine di perdita estrema, il margine diffusione del calendario e mark to insediamenti di mercato di tutti i loro elettori Trading Membri. CM sono tenuti a obbligatoriamente rapporto, su base giornaliera, i dettagli in relazione a tale importo il margine dovuto e raccolti, dai costituenti TMS compensazione e del regolamento attraverso di loro, per quanto riguarda le negoziazioni eseguite posizioni aperte dei Costituenti TMS, che la CM hanno pagato al NSCCL, al fine di soddisfare i requisiti di margine. Allo stesso modo, TM sono tenuti a riferire su base giornaliera i dettagli di base nei confronti di tale importo margine dovuto e raccolti dai costituenti compensazione e del regolamento attraverso di loro, per quanto riguarda le negoziazioni eseguite posizioni aperte dei componenti. La Borsa impone rigore rigorosi sui membri che non raccolgono i margini dai loro clienti. Il cambio è anche condurre ispezioni regolari per garantire la raccolta del margine da parte dei clienti. Scambi Depository. Prevenire le transazioni non autorizzate sul tuo conto - GT aggiornare gli ID e-mail numeri di cellulare con i partecipanti magazzino brokersdepository. Ricevi le informazioni della vostra transazione direttamente dal ExchangeDepository sul mobileemail alla fine della giornata. Rilasciato nel l'interesse degli investitori. KYC. KYC è un esercizio tempo, mentre si occupano di mercati mobiliari - una volta KYC viene fatto attraverso un SEBI registrata intermediario (broker, DP, fondo comune di investimento, ecc), non è necessario sottoporsi nuovamente lo stesso processo di quando ci si avvicina un altro intermediario. Non c'è bisogno di isssue da parte degli investitori, mentre la sottoscrizione di IPO. Basta scrivere il numero di conto bancario e firmare il modulo di richiesta di autorizzare la tua banca per effettuare il pagamento in caso di riparto. Nessuna preoccupazione per il rimborso come il denaro rimane nel investitori accountNSE valuta derivativo finale Prezzo di Liquidazione Il tasso di riferimento fissato dalla RBI due giorni lavorativi prima della data di regolamento finale sarà utilizzato per la liquidazione finale Il sistema Derivati ​​valuta di negoziazione del NSE, chiamati Neat-CDS ( Scambio nazionale per Automated commercio di valuta Derivati ​​Segment) del sistema di trading, offre un trading telematico completamente automatizzato per future su valute, su base nazionale, nonché un monitoraggio e sorveglianza meccanismo on-line. Supporta un mercato guidato ordine e fornisce una completa trasparenza delle operazioni di trading. Il sistema di trading on-line è simile a quella del trading di derivati ​​azionari nel segmento Opzioni Futures amp (FampO) di NSE. Cliente Broker Relationship Derivati ​​Segmento Un cliente di un membro di trading è tenuto a stipulare un accordo con gli Stati di trading prima di iniziare la negoziazione. Un cliente ha diritto di ottenere tutti i dettagli di suoi ordini e le operazioni da parte del membro di trading. Un membro del commercio deve garantire la conformità con particolare riferimento ai seguenti mentre si occupano di clienti: 1. Riempimento di 8216Know Il modulo Client8217 2. Esecuzione di un accordo Broker client 3. Portare i fattori di rischio per la conoscenza del cliente per ottenere il riconoscimento del cliente sulla divulgazione rischio esecuzione documento 4.Timely degli ordini come da istruzioni di clienti in rispettivi codici client. 5. Raccolta dei margini adeguati da parte del cliente. 6. Il mantenimento di conto bancario client separato per la segregazione di denaro dei clienti. 7. tempestiva emissione di contratto sottolinea come per il formato prescritto al cliente. 8. Garantire la tempestiva pay-in e pay-out di fondi da e verso i clienti 9. Risoluzione di denuncia dei clienti eventualmente al più presto. 10. Evitare il ricevimento e il pagamento di contanti e affare solo attraverso conto assegni beneficiario. 11. L'invio della dichiarazione periodica dei conti ai clienti. 12. Non in carica eccesso di intermediazione 13. Il mantenimento di codice client unico come da regolamento il sistema consente ai membri di negoziazione per entrare ordini con varie condizioni ad essi secondo le loro esigenze. Queste condizioni sono ampiamente suddivisi nelle seguenti categorie: il massimo carico di intermediazione da un membro di negoziazione in relazione a traffici effettuati nei contratti ammessi alla negoziazione per il comparto dei derivati ​​di valuta di NSE è fissato a 2,5 del valore del contratto. Le spese di transazione dovute al cambio dal membro di trading per le negoziazioni eseguite da lui sul segmento derivati ​​di valuta sarebbero come prescritto dalla Borsa di volta in volta. I membri di negoziazione sarebbe anche contribuire al Fondo di tutela degli investitori del segmento derivati ​​valuta al tasso di come può essere prescritto dalla Borsa di volta in volta. Compensazione e regolamento National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) si impegna compensazione e il regolamento di tutte le operazioni eseguite sul Derivati ​​Valuta segmento del NSE. Essa agisce anche come controparte legale per tutti i commerci sul segmento derivati ​​valutari e garantisce la regolazione finanziaria. Composizione delle future su valute I contratti future su valute hanno due tipi di insediamenti, l'insediamento MTM che avviene su base continua, alla fine di ogni giornata, e il regolamento finale che avviene l'ultimo giorno di negoziazione del contratto futures. Mark to insediamento Market (MTM Settlement): Tutti i contratti future per ogni membro sono contrassegnati-to-market (MTM) al prezzo di regolamento giornaliero del contratto future relative alla fine di ogni giornata. I profitslosses sono calcolati come differenza tra: Il prezzo commercio e il prezzo day8217s di regolamento per i contratti eseguiti durante il giorno, ma non al quadrato in su. Il precedente prezzo day8217s insediamento e l'attuale prezzo di regolamento per i contratti day8217s portati avanti. Il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita per i contratti eseguiti durante il giorno e quadrato in su. La liquidazione finale per future su l'ultimo giorno di negoziazione dei contratti future, dopo la chiusura di orari di negoziazione, NSCCL segna tutte le posizioni di un CM per il prezzo di liquidazione finale e il profitloss risultante viene regolata in contanti. Finale importo di liquidazione lossprofit viene addebitato accreditati ai CM8217s accentramento rilevante conto bancario in T2 giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di negoziazione del contratto (scadenza del contratto Day). i prezzi di regolamento per i futures prezzo di regolamento giornaliero in un giorno di negoziazione è il prezzo dei rispettivi contratti futures su tale giorno di chiusura. Il prezzo di chiusura di un contratto a termine è attualmente calcolato come l'ultimo mezzo un prezzo medio ponderato ora del contratto in derivati ​​di valuta Segmento di NSE. Il prezzo di chiusura finale è il tasso di riferimento RBI l'ultimo giorno di negoziazione del contratto futures. Tutte le posizioni aperte devono essere marcati a commercializzare sul prezzo di chiusura finale. Tale marcata per perdite di profitto del mercato è versato per ricevuti da membri compensatori. NSCCL ha sviluppato un meccanismo completo di contenimento del rischio per il segmento derivati ​​su valute. Le caratteristiche salienti di meccanismo di contenimento dei rischi sul segmento derivati ​​di valuta sono: La solidità finanziaria dei membri è la chiave per la gestione del rischio. Pertanto, i requisiti per l'adesione, in termini di adeguatezza patrimoniale (net worth, depositi di sicurezza) sono piuttosto severe. NSCCL carica un margine iniziale in anticipo per tutte le posizioni aperte di un CM. Essa specifica i requisiti di margine iniziale per ogni contratto future su base giornaliera. Ne consegue anche un valore a rischio (VaR) dei margini su base attraverso SPAN. Il CM a sua volta raccoglie margine iniziale delle TM e dei loro rispettivi clienti. Le posizioni aperte dei membri sono contrassegnati sul mercato sulla base di contratto prezzo di liquidazione per ogni contratto. La differenza è regolata in contanti su base T1. NSCCL8217s sistema di localizzazione on-line controlla le posizioni aperte utente e margini su una base in tempo reale vis - vis depositi forniti dai limiti stabiliti per CM TM dal CM. Il sistema di localizzazione on-line genera avvisi ogni volta che i margini di un membro raggiunge X della capitale depositato dal CM o limiti stabiliti per la TM dal CM. NSCCL controlla il CMS per margine iniziale e margine perdita estrema violazioni, mentre TM sono monitorati per violazione margine iniziale. CM sono forniti di un terminale di trading al fine di monitorare le posizioni aperte di tutta la compensazione TM e sedimentazione per mezzo di lui. Un CM può fissare limiti per una radura TM e sedimentazione per mezzo di lui. NSCCL assiste il CM di monitorare i limiti intra-day istituiti da un CM e ogni volta che un TM supera il limite, si ferma quel particolare TM da ulteriori negoziazioni. Un membro è avvisato della sua posizione per consentirgli di regolare la sua posizione o portare in capitale aggiuntivo. violazioni dei margini determinano la revoca di negoziazione per tutti i TM di un CM in caso di violazione da parte del CM. Un fondo di garanzia insediamento separato per questo segmento è stato creato dalla capitale dei soci. La componente più critico del meccanismo di contenimento del rischio per il segmento derivati ​​di valuta è il sistema dei margini e controllo della posizione on-line. Il monitoraggio della posizione attuale e dei margini è effettuata on-line tramite il parallelo sistema di Risk Management (PRISM). PRISM utilizza il sistema SPAN (Standard Analisi del portafoglio di rischio) con lo scopo di computo dei margini on-line, in base ai parametri definiti dalla SEBI. NSCCL ha sviluppato un meccanismo completo di contenimento del rischio per il segmento derivati ​​su valute. La componente più critico di un meccanismo di contenimento dei rischi è il sistema di localizzazione e di margini in linea. La marginazione reale è fatto on-line, su una base intra-day con PRISM (sistema parallelo Risk Management), che è il monitoraggio in tempo reale della posizione e di gestione dei rischi. Il rischio di ogni trading e membro compensatore è monitorato su una base in tempo reale e messaggi alertsdisablement vengono generati se il membro attraversa i limiti impostati. NSCCL utilizza il SPAN (Standard Analisi del portafoglio di rischio) del sistema di un sistema di marginazione portafoglio basato, ai fini del calcolo dei margini iniziali. Al fine di determinare la più grande perdita che il portafoglio potrebbe ragionevolmente aspettare di soffrire di un giorno il giorno successivo sulla base di 99 metodologia VaR, la gamma di scansione prezzo è stato attualmente fissato a 3,5 deviazioni standard Il margine iniziale così calcolato sarebbe soggetto a un minimo di 1,75 nel primo giorno di negoziazione a termine su valute e un minimo di 1 da allora in poi. Margine iniziale: Margine nel segmento derivati ​​in valuta è calcolato NSCCL fino a livello di client per le posizioni aperte di CMsTMs. Questi sono tenuti a pagare up-front su base lorda a livello di singolo client per le posizioni dei clienti e su base netta per le posizioni proprietarie. NSCCL raccoglie margine iniziale per tutte le posizioni aperte di un CM sulla base dei margini calcolati da NSCCLSPAN. è necessaria una CM per garantire la raccolta di un adeguato margine iniziale dai suoi TM up-front. Il TM è tenuto a raccogliere adeguati margini iniziali up-front dai suoi clienti. margine di perdita estrema di 1 sul valore delle posizioni aperte lordi deve essere regolata dalle disponibilità liquide del membro compensatore su una on line, in tempo reale. i margini di client: NSCCL intimi tutti i membri della responsabilità margine di ciascuno di loro cliente. Inoltre i membri sono inoltre tenuti a riferire i dettagli dei margini raccolti da parte dei clienti a NSCCL, che detiene a titolo fiduciario denaro margine cliente, nella misura riportata dal membro come se fossero state raccolte forma i loro rispettivi clienti. Livello Cliente: Le lordi posizioni aperte del cliente attraverso tutti i contratti non devono superare 6 del totale degli interessi aperto o 5 milioni di dollari a seconda di quale è più alto. L'Exchange diffondere avvisi ogni volta che la posizione di apertura lordo del cliente supera 3 della open interest totale alla fine dei giorni precedenti commercio. Trading Iscritto livello: Le posizioni aperte lordo degli Stati di trading in tutti i contratti non dovrebbero superare i 15 del totale degli interessi aperta o 25 milioni di dollari a seconda di quale è più alto. Tuttavia, la posizione di apertura al lordo di un membro Trading, che è una banca, in tutti i contratti, non deve superare i 15 del totale degli interessi aperto o 100 milioni di dollari, a seconda di quale è più alto. Eliminazione Membro del livello: Nessun limite di posizione separata è prescritto a livello di membro compensatore. Tuttavia, il membro compensatore deve garantire che la sua posizione commerciale e le posizioni di ogni membro negoziazione di compensazione per mezzo di lui si trova entro i limiti di cui sopra. Segnalazione di margine di cliente: Clearing Utenti (CMS) e Membri Trading (TM) sono necessari per raccogliere margine iniziale, margine di perdita estrema, il margine diffusione del calendario e mark to insediamenti di mercato di tutti i loro elettori Trading Membri. CM sono tenuti a obbligatoriamente rapporto, su base giornaliera, i dettagli in relazione a tale importo il margine dovuto e raccolti, dai costituenti TMS compensazione e del regolamento attraverso di loro, per quanto riguarda le negoziazioni eseguite posizioni aperte dei Costituenti TMS, che la CM hanno pagato al NSCCL, al fine di soddisfare i requisiti di margine. Allo stesso modo, TM sono tenuti a riferire su base giornaliera i dettagli di base nei confronti di tale importo margine dovuto e raccolti dai costituenti compensazione e del regolamento attraverso di loro, per quanto riguarda le negoziazioni eseguite posizioni aperte dei componenti. La Borsa impone rigore rigorosi sui membri che non raccolgono i margini dai loro clienti. Il cambio è anche condurre ispezioni regolari per garantire la raccolta del margine da parte dei clienti. Scambi Depository. Prevenire le transazioni non autorizzate sul tuo conto - GT aggiornare gli ID e-mail numeri di cellulare con i partecipanti magazzino brokersdepository. Ricevi le informazioni della vostra transazione direttamente dal ExchangeDepository sul mobileemail alla fine della giornata. Rilasciato nel l'interesse degli investitori. KYC. KYC è un esercizio tempo, mentre si occupano di mercati mobiliari - una volta KYC viene fatto attraverso un SEBI registrata intermediario (broker, DP, fondo comune di investimento, ecc), non è necessario sottoporsi nuovamente lo stesso processo di quando ci si avvicina un altro intermediario. Non c'è bisogno di isssue da parte degli investitori, mentre la sottoscrizione di IPO. Basta scrivere il numero di conto bancario e firmare il modulo di richiesta di autorizzare la tua banca per effettuare il pagamento in caso di riparto. Nessun problema per il rimborso come il denaro rimane nel investitori accountNSE far pagare tassa di transazione su derivati ​​valutari BS Reporter Mumbai 13 ago 2011 12:01 CEST Dopo essere stato batté dal cane da guardia della concorrenza, il National Stock Exchange ha deciso di addebitare spese di transazione nel segmento derivati ​​su valute. Le spese saranno applicabili a partire dal 22 agosto quotIn deferenza l'ordine di Commissione della concorrenza dell'India contro NSE e fatti salvi i diritti e le contese dello scambio in materia, si è deciso di imporre oneri di transazione nel segmento derivati ​​su valute, quot lo scambio ha detto in una circolare il Venerdì. La mossa ha fornito un'ancora di salvezza per gli scambi di valuta standalone, tra cui MCX SX, che aveva sostenuto che stava sanguinando a causa di ns misure anticoncorrenziali. Mentre lo scambio potrebbe attraversare sovvenzionare dai guadagni nel segmento azionario, MCX SX ha detto che non aveva tale cuscino e si subisce dunque una perdita di Rs 15 lakh al giorno di funzionamento. MCX SX rischia di riscuotere la carica nel suo segmento termine su valute, ma Stati Borsa detto che avrebbe preso una chiamata in un paio di giorni. ldquoThis è uno sviluppo positivo per il mercato dei derivati ​​valutari e incoraggerebbe sana competizione. Diamo il benvenuto a questa azione di NSE, rdquo, ha detto Joseph Massey, MD amp CEO, MCX-SX. NSE ha detto che i membri dovranno pagare tra Rs 1 e Rs 1.15 per ogni lakh del fatturato nel segmento termine su valute. Mentre i membri con un fatturato mensile di Rs 2.500 crore o meno pagheranno una tassa più elevata al tasso di Rs 1.15, quelli con più alto fatturato pagherà di meno. Inoltre, cinque paise per lakh non comportano verso la fiducia fondo di tutela degli investitori NSE. Sui contratti di opzione di valuta, i membri pagheranno una tassa di transazione tra Rs 30 e Rs 40 lakh di rupie su tutti del premio da pagare. Rs 2 per lakh del premio saranno destinati al fondo di protezione degli investitori. I costi di transazione anticipati di Rs 50.000 per ogni membro annuo sarebbero riscosso con effetto dal 22 agosto, che verrebbe compensato con spese di transazione effettivamente a carico del membro nel rispettivo esercizio. Inoltre, lo scambio anche impostato tassa di ammissione per i membri NSE esistenti che intendono aderire CDS a Rs 1.00.000. I nuovi membri dovranno pagare Rs 5,00,000. NSE ha detto che la rinuncia attualmente in vigore è stato fatto a vantaggio del consumatore e lo sviluppo del mercato, aggiungendo che sfiderà l'ordine CCI, tuttavia.